ニュース
» 2010年06月17日 09時00分 UPDATE

金融規制にIT活用を呼び掛けるベンダーの取り組み

リーマンショックを契機に金融機関におけるリスク管理が強く求められるようになった。金融リスク管理にITの活用を呼び掛ける国内ベンダーの取り組みを聞いた。

[國谷武史,ITmedia]

 2008年8月の「リーマンショック」を契機に、監督機関による金融業界の規制強化が検討されている。特に複雑な金融商品取引におけるリスク管理の必要性が高まり、金融機関にITの活用を呼び掛けるベンダーの動きが活発だ。キヤノンITソリューションズとテクマトリックスに国内での取り組みを聞いた。

 現在注目されている金融機関を対象にした規制強化は、国際決済銀行(BIS)バーゼル銀行監督委員会による自己資本比率規制に関する勧告(通称「バーゼルIII」)と、デリバティブ(金融派生商品)など取引に関する規制強化の2つである。バーゼルIIIについては、20カ国・地域(G20)での会合を中心に、2012年末の導入に向けた議論が続いている。しかし、金融機関に重大な影響を与えることが懸念され、導入決定にはまだ紆余曲折が予想される。

 金融派生商品の取引規制は、リーマンショックの直接的な原因の1つとされる「サブプライムローン」のようなリスクの高い金融商品の取引に対する監督を強化するというもの。具体的には、金融取引事業者の破たんと投資家の損害を回避するため、「清算機関」と呼ばれる第三者組織を設置して、金融取引事業者に清算機関の利用を義務付けている。金融取引事業者には取引情報の保存と、当局もしくは取引情報蓄積機関(今後設立される見込み)への報告も義務付けられた。国内では5月に施行された改正金融商品取引法に、これらの内容が盛り込まれている。

cits.jpg キヤノンITソリューションズの袴田哲司氏

 国内は日本銀行による低金利政策が長らく続き、多くの金融機関が収益力を高めるためにさまざまな金融派生商品を取り扱うようなった。だが、金融派生商品の増加に従って金融機関での取引やリスク管理などに関する業務が複雑になった。キヤノンITソリューションズ金融事業本部の袴田哲司氏によれば、規制強化の動きは特に地方銀行など中堅・中小規模の金融機関に大きく影響するという。

 「システムで管理しようとすれば数千万円の投資と数カ月の構築期間が必要になる場合が多い。大手銀行は独自のシステムで対応できるものの、地方銀行などでは難しくExcelを利用して手作業で管理しているケースが少なくない」(袴田氏)

 金融機関の業務環境の改善に、ITの利用を呼び掛けるベンダーの動きが活発化している。日本オラクルは4月に統合経営管理製品「Oracle Financial Services Analytical Applications」を発表した。日本アイ・ビー・エムも6月に「バンキング・インダストリー・フレームワーク」という金融業界向けの技術や製品、サービスを組み合せたフレームワークを発表した。これらは経営管理から現場でのリスク管理まで、金融機関の業務を包括的に改善していくためのソリューションとして提供される。

 キヤノンITソリューションズとテクマトリックスは、5月に提携を行い、「FA Plus」というソリューションを発表した。このソリューションは、テクマトリックスが販売する金融商品の管理・分析エンジンのFINCADと約定管理システム「Apreccia.3」、市場リスク算出システム「Trading VaR」を組み合わせたもので、全国に営業拠点を持つキヤノンITソリューションズが展開する。

tcmx.jpg テクマトリックスの能瀬敏之氏

 テクマトリックスのカスタムメイドソリューション事業部の能瀬敏之氏は、「世界の金融機関で利用されているリスク分析エンジンの採用と、金融機関の業務環境の現状に対応できる点が特徴になる」と説明する。FINCADは世界2万5000以上の金融機関で利用され、最新版には1400種類以上のライブラリを収録しているという。また、Apreccia.3ではプラグインを利用してExcelシートを取り込めるようにした。Excelベースの情報をFA Plusに反映でき、帳票作成にも対応するという。

 Excelシートのままでは、厳格なデータの改変やアクセス権限の制御が難しく、内部統制の観点からも問題とされる可能性が高まる。改正金融商品取引法で求められるような取引情報の報告や保存にも適さない恐れがあるという。袴田氏によれば、キヤノンITソリューションズでは全国の金融機関の顧客から収集したこうしたニーズに基づいて、テクマトリックスのソリューションを採用したという。


 金融機関では、これまで基幹業務システムやセキュリティ対策を中心にITの利用が進んできたが、今後はリスク管理を含めた業務環境全体の最適化にITを活用する動きが広がりそうだ。金融業界の規制の波は今後、機関投資家や自社で資産を運用する企業にも間接的に影響するとみられている。

企業向け情報を集約した「ITmedia エンタープライズ」も併せてチェック

過去のセキュリティニュース一覧はこちら

Copyright© 2016 ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Loading

ピックアップコンテンツ

- PR -

注目のテーマ

マーケット解説

- PR -