SBI証券、FOLIOのAIロボアドを活用した「SBIラップ」提供

[斎藤健二，ITmedia]

　SBI証券は3月31日から、連結子会社であるFOLIOのシステム「4RAP」を活用した投資一任サービス「SBIラップ」の提供を開始する。グローバル分散投資のロボアドだが、AIを活用して動的にポートフォリオを組み替えることが特徴。年率手数料を0.66%に抑えることで、「長期に続けやすい」（SBI証券）ことを目指す。

　AI活用の仕組みとしては、FOLIOが2020年に開始したロボアド「FOLIO ROBO PRO」をベースとしている。FOLIO ROBO PROは、経済指標などを機械学習させることで景気の先行きを予測し、それに応じて資産配分を組み替える。この効果により、これまでのところ、一般的なロボアドバイザーを上回る実績を挙げているという。

アルゴリズムを過去に当てはめたバックテストでは、一般的なロボアドバイザーを上回るパフォーマンスを上げた

バックテストでは、8種類の資産クラスの比率を、このように大胆に変更している

　FOLIO ROBO PROは各種ETFを組み合わせてポートフォリオを構成するが、SBIラップではSBIアセットマネジメントが運営する8種類の投資信託を組み合わせる。投資信託の信託報酬は平均で0.295%としており、0.66％の手数料と合計しても、ROBO PROの手数料1.1%を下回る。

手数料

　SBI証券は今後、地域金融機関や証券会社に向けて、ファンドラップやロボアドバイザーの導入を支援するSaaS型サービスを提供していく。