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» 2006年12月15日 09時00分 公開

刻々と変化する金融市場を支えるアーキテクチャホワイトペーパー

金融市場では秒単位で相場が変化している。そこから利ざやを稼ぐには、オンラインリアルタイム処理が必要となる。だが、単にマシンの性能を上げるだけでは十分ではない。精密なアルゴリズムを搭載したイベントストリーム処理を実現しなければならない。

[ITmedia]

 かつてのディーリングルームでは時々刻々と変化する金融市場の相場を見ながら、各国のディーラーと電話で取引を行っていた。現在はすべてコンピュータ化されており、人手を介さずに半自動で取引が行われることもある。例えば、株価に影響するのは、株式市場や証券市場だけではない。石油などの商品市場や、各国の経済動向も大きく影響する。これらの大量の情報が絶えず市場を流れ、市場参加者たちによる裁定の結果、金融商品の価格が決定される。

 このような処理を実現するがオンラインリアルタイム処理だが、これはデータベース指向の方法論であり、金融市場のような相互に関連し合う、膨大な量の情報を扱うのには適さない。イベントストリームを適切に扱うアーキテクチャが必要だ。

 ここでは、ソニックソフトウェアが提供する、イベントストリーム処理を実現するアーキテクチャ「イベント・ストリーム・プロセシング(ESP)」について解説する。また、このアーキテクチャが、金融サービスだけでなく、RFID対応のサプライチェーン、通信でのサービスレベル管理などにも応用可能なことを示す。

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