金融機関のデジタル活用〜デジタル活用のヒントを探る〜
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» 2021年07月09日 17時10分 公開

暴落も関係ない? ヘッジファンド的運用を組み込んだSUSTENロボアドの凄さ(6/6 ページ)

[斎藤健二,ITmedia]
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顧客のためになる商品を作りたい

 もともとゴールドマンサックスの運用部門で、ヘッジファンドチームで投資判断をしていた岡野氏とマルチアセットクオンツ運用の責任者を担っていた山口氏。長らく運用の世界にいる中で、ずっと感じていた課題があるという。

 「アセットマネジメント業界はみな同じ課題を感じている。どうしても説明が簡単で、キャッチーで、いきなり3000億円とか集められるファンドばかり作られる。販売している人たちの理論で商品が作られている。これはなかなか変えられないと思う。ならば、独立系で商品を作るしかない。本当にお客のことだけ考えて、ちゃんとお客の資産に資するものを愚直に作っていきたい」(岡野氏)

 そのために、投資信託と投資一任契約を組み合わせるという業界初の仕組みを作り上げた。株式と債券に加え、さらに分散を効かせる手法として、値動きが独立したGreenファンドを用意した。

 「究極的には、(自身でもポートフォリオを作れる)RedとBlueファンドの部分については、よく知っている人は自力での運用にも挑戦してみてほしい。その上で、ニーズに合わせてGreenファンドをポートフォリオに組み込むことをお勧めしている」(岡野氏)

 金融業界では長らく、顧客に利益が出るよりも売りやすいものが重視されてきた。次々とテーマ型投信が作られ、新しい投信が出るとその販売に力が注がれた。投信の平均保有期間は、徐々に長くなってきたとはいえ、2.5年に過ぎない。

 そんな中、ロボアドは長期・分散という、金融理論に基づいた資産運用の普及に一役買ってきた。新たな資産クラスとしてヘッジファンド的な絶対収益型の資産を用意したSUSTENは、分散効果を最大化するという意味で、金融理論に基づくロボアドの最先端だ。

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