「恥」を意味する“shame”、慣用句で“shame on you”というと「恥を知れ」、“She felt shameful for her actions.”といえば「彼女は自分の行動を恥じた」という意味になりますが、いずれも道徳的に反する行為などに対して使う表現です。
何かに照れていたりする場合は“embarrassed”を使います。例えば、うっかりTシャツを後ろ前で着てしまったら“He was embarrassed.”とはいいますが、“He was ashamed.”とはいいません。
また“what a shame”というと、「恥」ではなく、「残念だ」「不運だな」という意味になります。“What a shame that you couldn't make it last night.”(昨夜来られなくて残念だ)や、“It's a shame our favorite lunch is no longer on the menu.”(好きなランチメニューがもうないなんて残念だ)のように使います。